Perfil profesional
Soy Ingeniero Civil Industrial. Cuento con más de 6 años de experiencia en valoración de instrumentos de renta variable, asignación de portafolios de inversión y evaluación de factibilidad económica de proyectos. Además, proporciono soporte y desarrollo en procesos de armonización y modelamiento de datos para fines estadísticos. Los productos y servicios finales que ofrezco son principalmente aplicaciones web y reportes de desempeño que incluyen rebalanceo de portafolios, programas de protección contra fraude, evaluaciones de riesgo de inversión, continuidad operacional, paneles de control sobre la estructura de costos de capital de compañías, entre otros.
Experiencia laboral
Trader | Independiente
Enero 2021 – A la fecha
Mi estrategia de inversión se enfoca en instrumentos de mediana y gran capitalización, y se basa en un sistema que considera variables macroeconómicas, valorizaciones fundamentales y análisis técnico. Estos elementos generan un carry positivo y proporcionan una verdadera diversificación durante las crisis de liquidez debido a la naturaleza de anti correlación de los instrumentos en los que invierto.
La estrategia busca aprovechar el impulso generado y potenciar el crecimiento secular impulsado por el FOMO y la creación de valor. Además, desarrollo sistemas de Trading de Alta Frecuencia para capturar Alpha durante las sesiones intradía.
Senior Business Analyst | Evalueserve
Marzo 2018 – Enero de 2021
Ofrezco servicios de investigación, análisis y gestión de datos, impulsados por tecnologías y algoritmos que son capaces de abordar de manera eficiente problemas de gran escala. Entre mis principales logros se encuentran:
- Desarrollo e implementación de un sistema de alertas sobre posibles abusos financieros en el marco de la regulación financiera estadounidense. Las alertas se basan en una combinación de indicadores de riesgo que tienen en cuenta el manejo de comisiones y costos de administración de los vehículos e instrumentos de inversión asociados a los clientes. El producto final se despliega en Tableau, y el procesamiento previo se realiza en SQL y Python.
- Reducción de los tiempos de procesamiento de los reportes recurrentes para el área de Riesgo Operacional en un 95% en promedio. Esta tarea se llevó a cabo principalmente con SQL, Python, R y Tableau.
- Desarrollo e implementación de una herramienta que consolida los ingresos y consultas de datos de múltiples usuarios de manera concurrente. Esta herramienta es capaz de desplegar un dashboard como paso final. Para esta tarea se utilizó VBA desde la extracción hasta el despliegue de la herramienta en la operación.
Consultor Independiente | Freelancer
Septiembre 2017 – Marzo 2018
Staff | KPMG Auditores Consultores
Octubre 2016 – Agosto 2017
- Banca: revisión de la integridad y precisión de los informes normativos.
- Compañías de seguros: análisis de la suficiencia e impacto en las reservas matemáticas de la tabla de mortalidad propuesta por la Asociación de Aseguradores de Chile, reemplazando la tabla normativa M95.
- Autopistas interurbanas: revisión del sistema de cobro de peajes (informe de seguridad y análisis de datos).
Habilidades
- Ingles Avanzado (hablado y escrito)
- Modelamiento Financiero y Estadístico.
- Gestión de Proyectos
- Matlab
- Python
- Tableau
- R
- VBA
Publicaciones
- Variance Ratio Test (Python): Esta librería es la implementación de la prueba estadística desarrollada por Andrew Lo en su libro "A Non Random Walk Down Wall Street". La prueba es una herramienta descriptiva que examina la evolución estocástica de los precios en una serie de tiempo, a través de la comparación de distintos estimadores de la varianza en diferentes marcos de tiempo. Su lógica reside en el rechazo de la hipótesis de los mercados eficientes.
- Clientes o SDKs de variadas APIs (Matlab y Python): He construido y publicado clientes que permiten la estandarización de solicitudes de datos provenientes de APIs, entre las cuales se encuentran el Banco Central de Chile, QuickFS, EOD Historical Data, Indicadores económicos, la bolsa de Santiago, entre otros.
- Procesos Estocásticos (Matlab): Este es un toolbox que integra diferentes procesos estocásticos para la simulación de series de precios de acciones y tasas de interés de bonos o forwards. Los procesos incluidos son: Brownian motion, Geometric Brownian Motion, Merton Jump Diffusion, Heston, Cox-Ingerson y el proceso Vasicek. Su propósito es realizar simulaciones de Montecarlo para estudiar diferentes estrategias cuantitativas de administración de carteras de inversión.