Perfil profesional
Ingeniero Civil Industrial, candidato para el Chatered Financial Analyst (CFA). Cuento con más de 6 años de experiencia en valorización de instrumentos de renta variable, asignación de portafolios de inversión y evaluación de factibilidad económica de proyectos. Asociado a ello, brindo soporte y desarrollo para los procesos de armonización y modelamiento de datos para fines estadísticos. Los productos y servicios finales son principalmente aplicaciones web y reportes de desempeño sobre: rebalanceo de portafolios, programas de protección contra fraude, evaluaciones de riesgo de inversión, continuidad operacional, paneles de control sobre la estructura de costo de capital de compañías, entre otros.
Experiencia laboral
Trader | Independiente
Enero 2021 – A la fecha
Mi mandato es invertir en instrumentos de mediana y gran capitalización basado en un sistema que considera variables macroeconómicas, valorizaciones fundamentales y análisis técnico. Estos elementos proporcionan un carry positivo y una verdadera diversificación durante crisis de liquidez, debido a la naturaleza de anti correlación de los instrumentos en que invierto
La estrategia aprovechará el impulso generado y potenciará el crecimiento secular impulsado por FOMO y la creación de valor. Adicionalmente, desarrollo sistemas de Trading de Alta Frecuencia para capturar Alpha para las sesiones intradía.
Senior Business Analyst | Evalueserve
Marzo 2018 – Enero de 2021
Servicios de investigación, análisis y gestión de datos. Impulsados por tecnologías y algoritmos que son capaces de tratar de manera eficiente problemas de gran escala. Los principales logros son los siguientes:
- Desarrollo e implementación de un sistema de alertas sobre posible abuso financiero enmarcado en la regulación financiera estadounidense. Las alertas están basadas en una combinación de indicadores de riesgo que contemplan el manejo de comisiones y costos de administración de los vehículos e instrumentos de inversión asociados a los clientes. El producto final se despliega en Tableau, y el procesamiento previo es realizado en SQL y Python.
- Reducción de los tiempos de procesamiento (95% de reducción promedio) de los reportes recurrentes para el área de Riesgo Operacional. Se ocupa principalmente SQL, Python, R y Tableau.
- Desarrollo e implementación de una herramienta que consolida ingresos y consultas de datos de múltiples usuarios de manera concurrente. Esta herramienta es capaz de desplegar un Dashboard como paso final. Se ocupo VBA desde la extracción hasta el despliegue de la herramienta en la operación.
Consultor Independiente | Freelancer
Septiembre 2017 – Marzo 2018
Staff | KPMG Auditores Consultores
Octubre 2016 – Agosto 2017
- Banca: revisión de la integridad y precisión de los informes normativos.
- Compañías de seguros: análisis de suficiencia e impactos en las reservas matemáticas de la tabla de mortalidad propuesta por la Asociación de Aseguradores de Chile, reemplazando la tabla normativa M95.
- Autopistas interurbanas: revisión del sistema de cobro de peajes (informe de seguridad y análisis de datos).
Habilidades
- Ingles Avanzado (hablado y escrito)
- Modelamiento Financiero y Estadístico.
- Gestión de Proyectos
- Matlab
- Python
- Tableau
- R
- VBA
Publicaciones
- Variance Ratio Test (Python): Esta librería es la implementación de la prueba estadística desarrollado por Andrew Lo en su libro A Non Random Walk Down Wall Street. Esta prueba es una herramienta descriptiva que examina la evolución estocástica de los precios en una serie de tiempo, a través de la comparación de distintos estimadores de la varianza en diferentes marcos de tiempo. Su lógica reside en el rechazo de la hipótesis de los mercados eficientes.
- Clientes o SDKs de variadas APIs (Matlab y Python): He construido y publicado clientes que permiten la estandarización de solicitudes de datos provenientes de APIs, entre la cuales se encuentran: Banco Central de Chile, QuickFS, EOD Historical Data, Indicadores económicos, la bolsa de Santiago, etc.
- Procesos Estocásticos (Matlab): Este es un toolbox que integra diferentes procesos estocásticos para la simulación de las series de precios para acciones y las tasas de intereses de bonos o forwards. Los procesos incluidos son: Brownian motion, Geometric Brownian Motion, Merton Jump Diffusion, Heston, Cox-Ingerson y el proceso Vasicek. Su propósito radica en simulaciones de Montecarlo para estudio de diferentes estrategias cuantitativas de administración de carteras de inversión.